Risk-based capital requirements for mortgage loans

Imagen de la cubierta de Risk-based capital requirements for mortgage loans

Información y Resumen:

Autor(es): CALEM, PAUL; LACOUR-LITTLE, MICHAEL
Titulo seriado: Journal of Banking and Finance 28(3):647-672 marzo 2004
Fecha de publicación: 01.marzo.2004
Resumen: El estudio a través de una metodología de tipo econométrico evalúa los requerimientos de capital necesarios para enfrentar el riesgo de crédito de las carteras de préstamos hipotecarios de los bancos. Se encuentra evidencia empírica (en los Estados Unidos) de que los requerimientos regulatorios tradicionales (emanados de Basilea I) sobreestiman los cargos de capital necesarios producto de la no incorporación del efecto de la diversificación del riesgo.
Páginas: 647-672


Ubicación: 786
Código SBIF: D932


Para visualizar algunos archivos puede usar las aplicaciones y programas que se informan en la sección "Software utilizado en el sitio web".